最优化方法
线性规划
- 单纯形法
无约束最优化
- 直线搜索(多元函数难以处理?)
- 最速下降法(锯齿问题)
- 牛顿法(二次倒数计算复杂,储存量大,hesse矩阵难计算)
- 共轭方向法(无需计算二次导数)
- 拟牛顿法(摆脱hessen矩阵):
- 步长加速法(用于变量数目较少的情况):
约束最优化
- 最优性条件(Kuhn-Tucker)
- Zoutendijk容许方向法:
- 外部罚函数法(外点法,hessen矩阵条件数会越来越坏)
- 内部罚函数法(内点法):上课没讲。[包括了初始点确定啥的]
- 乘子法(改进外罚法,罚因子无需趋近无穷大):
参考文献
[1]: 最优化方法.张薇.东北大学出版社
Written on May 25, 2022